البنك المركزى: إجراء اختبارات الضغوط على أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي
أوضح البنك المركزي المصري، أنه تم إجراء اختبارات الضغوط على المستوى الإجمالي لأكبر 10 بنوك -والتي تمثل نحو 80% من إجمالي أصول القطاع المصرفي- في مارس 2025، بهدف قياس مدى تأثير المخاطر النظامية المحتملة على المؤشرات الخاصة بكل من الملكة المالية والسيولة للقطاع؛ حيث تم اسعتراض سيناريوهين، السيناريو الأول يتعلق بالمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية، والذي ينعكس على القطاع المصرفي من خلال المخاطر النظامية الناتجة عن التعرضات السياحية وارتفاع القروض غير المنتظمة، أما السيناريو الثاني فيعكس المخاطر النظامية الناتجة عن التغيرات المناخية، وذلك من خلال تطبيق ثلاثة مستويات متدرجة من حيث حدة الصدمات في كل سيناريو.
أشار البنك المركزي المصري، خلال استعراض تقرير الاستقرار المالي عن شهر مارس 2025، إلى أنه قد تم إجراء اختبارات حول مخاطر الائتمان والتركيز في المطالبات السيادية بالعملة المحلية، ومخاطر التركز في محفظة ائتمان الشركات على مستوى التركز الفردي لأكبر العملاء، وكذا مخاطر الائتمان للشركات الكبرى والمتوسطة، وللشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالعملات الأجنبية، فضلا عن مخاطر السوق المتمثلة في ارتفاع سعر الصرف وتأثيره على الأصول والالتزامات العرضية بالعملات الأجنبية المرجحة بأوزان المخاطر، ومخاطر إعادة التسعير الناتجة عن ارتفاع سعر العائد، بالإضافة إلى مخاطر التشغيل المرتبطة بالأمن السيبراني، فيما تم إجراء اختبارات الضغوط العكسية لمخاطر الملاءة المالية ومخاطر السيولة.
وقد أظهرت نتائج كافة الاختبارات مستوى منخفض بشكل عام لمخاطر الملاءة المالية على المستوى الإجمالي لأكبر 10 بنوك، ما يشير إلى قدرتهم على استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المعترضة بمختلف درجات حدتها، ليستمر معدل كفاية رأس المال لتلك البنوك أعلى من الحد الأدنى الرقابي المقرر من قبل البنك المركزي (12.5%) وأعلى من متطلبات لجنة بازل (10.5%).
وتمثل اختبارات الضغوط أحد الأدوات التحليلية الرئيسية للسياسة الاحترازية الكلية، التي يتم تطبيقها على مستوى النظام المالي المصري، حيث تعد أداة استباقية تمكن الجهات الرقابية المتمثلة في كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تقييم مدى كفاية مستويات رأس المال والسيولة لدى المؤسسات المالية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات المخاطر النظامية المحتملة، بما يعزز الاستقرار المالي.
وتشمل اختبارات الضغوط المطبقة على القطاع المصرفي عدة أنواع، منها اختبارات الضغوط الكلية لاختبارات السيناريوهات مع التركيز على مخاطر انتقال العدوى بين القطاع المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ضوء اتجاه السلطات المركزية عالميا نحو تقييم المخاطر الناتجة عن تزايد درجة الارتباط بين القطاعين، بالإضافة إلى اختبارات الحساسية، واختبارات الضغوط العكسية.
