النقد العربي ينظم دورة حول " النمذجة المالية المتقدمة: المحاكاة والتنبؤ باستخدام برمجية R "
افتتحت أمس الدورة التدريبية حول "النمذجة المالية المتقدمة: المحاكاة والتنبؤ باستخدام برمجية R" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 23 - 26 أكتوبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وتتغير الأسواق المالية باستمرار، حيث شهدت تقلبات عالية في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي، والآثار الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، والسياسات النقدية المتشددة. ساهمت التقلبات العالية في زيادة التحديات أمام المستثمرين لوضع نموذج دقيق لأداء الأصول والمحافظ الاستثمارية، لذلك يوجد عدد من تقنيات النمذجة المالية المتقدمة التي يمكن استخدامها لتحسين دقة النماذج في ظل ظروف التقلبات العالية.
وتمكن النمذجة المالية المستثمرين ومدراء المحافظ وصانعي السياسات من اتخاذ قرارات أفضل وتتجاوز النمذجة المالية المتقدمة أساسيات النمذجة المالية التقليدية لتشمل تقنيات أكثر تطوراً، مثل المحاكاة والتنبؤ. المحاكاة هي عملية إنشاء نموذج ثم تشغيل سيناريوهات مختلفة من خلاله لمعرفة كيفية أداء النموذج. في حين أن التنبؤ هو عملية استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بالأداء المستقبلي. تعد المحاكاة والتنبؤ أدوات فعالة يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات أفضل بشأن مجموعة واسعة من القضايا المالية.
وبهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: في مجال التمويل، كثيراً ما نحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة في ظل ظروف من عدم اليقين. يمكن لمحاكاة "مونت كارلو" في لغة R أن تساعدنا في التغلب على حالة عدم اليقين هذه من خلال توليد العديد من السيناريوهات، ولكل منها احتمال حدوث.
علاوة على ذلك، توفر برمجية R الأدوات اللازمة لتحسين كفاءة إدارة المحفظة، من خلال إنشاء محافظ استثمارية مصممة خصيصاً لتحقيق أهداف مالية محددة مع مراعاة القيود والمخاطر. ومن خلال القدرة على تصميم أدوات واستراتيجيات مالية معقدة، يمكننا تحقيق مستوى من التخصيص والدقة لا مثيل له في الأساليب التقليدية.
وفي ظل وجود المخاطرة كسمة مستمرة في مجال التمويل، تعتبر القدرة على قياس وإدارة وتخفيف المخاطر أمر بالغ الأهمية. في برمجية R، لدينا أدوات متقدمة لتقييم المخاطر، بما في ذلك القيمة المعرضة للخطر (VaR)، واختبارات الضغط، ونمذجة مخاطر الائتمان. من الضروري أن نتذكر أنه على الرغم من أن النمذجة والمحاكاة المتقدمة قوية بشكل كبير، إلا أنها فعالة بقدر فعالية البيانات والافتراضات التي تقوم عليها.
وتزودنا النمذجة المالية المتقدمة والمحاكاة والتنبؤ في لغة R بالأدوات اللازمة لفهم أفضل للواقع المالي المعقد، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتقليل المخاطر. هذه التقنيات ليست أدوات فقط، بل هي الضوء الذي ينير الطريق للخبراء والفنيين الماليين. وعلينا أن نتعامل مع هذه التقنيات بالاجتهاد والنزاهة والالتزام باستخدام هذه المعرفة لتحسين أداء الأفراد والشركات والاقتصاد ككل.
بينما نتعمق أكثر في عالم النمذجة المالية والمحاكاة والتنبؤ في لغة R، ينبغي علينا أيضًا أن نظل يقظين بشأن الاعتبارات الأخلاقية، وما لهذه النماذج من تأثير على الاقتصادات وحياة الأفراد والمجتمع، فإن السلوك الأخلاقي في وضع النماذج واتخاذ القرار هو أمر بالغ الأهمية.
